基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２００８年３月２７日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为２００７年６月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日。
本报告的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
基金名称：景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称：景顺精选基金
基金代码：２６０１１０
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００７年６月１８日
基金合同存续期：不定期
报告期末基金份额总额：２０，０１４，５５３，１１７．９９
投资目标：重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略：
１、投资管理的决策依据
本基金依据以宏观经济分析模型（ＭＥＭ）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票研究数据库（ＳＲＤ）”等分析系统及ＦＶＭＣ等选股模型作为个股选择的依据，同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。
２、投资管理的方法和标准
（１）资产配置
基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（ＭＥＭ）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员审核后形成资产配置方案。
本基金为一只高持股的股票型基金，对于股票的投资不少于基金资产的７０％，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。
（２）股票投资策略
本基金中所谓之蓝筹股，是指那些市值较大、业绩优良、在行业内居于龙头地位并对所在证券市场指数起到相当大影响的上市公司股票。其中，按照股票风格的不同又可具体划分为稳健蓝筹股和成长蓝筹股两类。
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，以市值规模和流动性为基础，重点投资于在行业内居于领导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长性好的成长蓝筹公司。
针对上述两类公司股票价格驱动因素的不同，本基金分别以价值和ＧＡＲＰ（Ｇｒｏｗｔｈ ａｔ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ）原则为基础，精选出具有投资价值的股票构建股票组合。
（３）债券投资策略
本基金的债券投资采取利率预期策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。
本基金采用宏观经济分析模型（ＭＥＭ）对经济数据评分，分析经济和金融运行情况，重点关注利率走势，判断收益率曲线的变动趋势。在此基础上，确定投资组合久期。本基金依市场规模、收益率、流动性等标准，评估债券的投资潜力和回报趋势。在风险控制上，利用风险评估系统适时评估投资组合，切实控制各种风险以优化投资组合。
（４）权证投资策略
本公司将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。
本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％。
具体投资流程如下：
（１）研究人员对权证的标的股票运用我公司ＦＶＭＣ等模型进行分析，并得出标的股票合理目标价。
（２）研究人员根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算权证当前的理论价格和未来目标价格。
（３）由投资研究联席会议集体讨论研究人员对该权证的投资建议，讨论通过的列入买入名单，订立目标价格和止损价格，并设定持有时限。
（４）基金经理根据投资研究联席会议的决议在授权范围内实施对该权证的投资。
（５）本基金投资权证必须遵守《景顺长城基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金运用基金财产投资权证的公告》中的各项规定。
３、投资管理程序
投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟订具体的投资计划。
投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构，负责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效评估与风险控制。投资研究室负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，编制、维护股票库和买进名单等投资证券备选库，建立与维护景顺长城“股票研究数据库（ＳＲＤ）”与债券研究资料库，并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。基金投资室负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案，重大投资项目提案和投资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定，其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。
风险控制委员会作为风险管理的决策机构，由各部门总监组成，负责基金运作风险的评估和控制，指导业务方向，并接受、审阅监察稽核报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑。投资部绩效评估与风险控制室负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。
本基金投资决策过程为：
（１）由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议。
（２）投资决策委员会审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案。
（３）投资部依据本基金的投资目标，按流程筛选出个股，由投资研究联席会议集体决定个股配置方案。
（ｉ）构建初级股票库。本基金股票投资范围的主体组成部分为沪深３００指数成分股。此外，投资部投资研究联席会议可以按照我们主动选股的标准加入部分上市公司，二者结合形成初级股票库。
（ｉｉ）构建二级股票库。针对本基金重点投资的两类蓝筹型上市公司股票，我们从其各自不同的表现特征出发，对股票备选投资域中的上市公司进行甄选，构建蓝筹股股票库。
（ｉｉｉ）确定买入名单。对于进入蓝筹股股票库的股票，运用景顺长城“股票研究数据库（ＳＲＤ）”当中的标准分析模板对上市公司的品质和估值水平进行鉴别，重点考察业务价值、估值水平、管理能力和现金流，结合必要的合理性分析，制定股票买入名单。
（４）投资研究联席会议审核投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。
业绩比较基准：
本基金业绩比较基准为沪深３００指数×８０％＋中国债券总指数×２０％。
风险收益特征：
本基金是风险程度较高的投资品种。
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南中路１０９３号中信城市广场中信大厦１６层
邮政编码：５１８０３１
法定代表人：徐英
信息披露负责人：赵鹏
电 话： （０７５５）８２３７０３８８－８７９
传 真： （０７５５）２５９８７３５２
电子邮箱：ｘｘｐｌ＠ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ
客户服务热线： ４００８８８８６０６
网址： ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ
基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
邮政编码：１０００３２
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
电话：（０１０）６６１０６９１２
传真：（０１０）６６１０６９０４
电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
本基金信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
本年度报告登载在基金管理人的网站上，并置备于基金管理人的办公场所。
二、基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
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注：（１）本基金合同生效日为２００７年６月１８日，２００７年度主要财务指标的计算期间为２００７年６月１８日至２００７年１２月３１日。
（２）自２００７年７月１日起，本基金执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。上表的所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。
（二）基金净值表现
１、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
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２、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较
（２００７年６月１８日至２００７年１２月３１日）
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备注：（１）本基金的基金合同于２００７年６月１８日生效，截止２００７年１２月３１日，基金的运作时间未满一年。
（２）本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的７０％至９５％；债券投资和现金的比例为基金资产净值的５％至３０％。本基金自２００７年６月１８日合同生效日起至２００７年１２月１７日为建仓期。建仓期满至本报告期末，本基金投资组合比例均达到上述要求。
３、净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比
■
备注： ２００７年基金净值增长率和业绩基准收益率的实际计算期间是从２００７年６月１８日至２００７年１２月３１日。
（三）基金收益分配情况
本基金于本年度未进行收益分配
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
本基金的管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖２００３〗７６号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，目前各家出资比例分别为４９％、４９％、１％、１％。
截止２００７年１２月３１日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金，其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下：
王新艳女士，中国人民银行总行研究生部硕士研究生，１０年基金业从业经验。１９９８进入长盛基金管理有限公司， 历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理，２００２年１０月至２００４年５月担任长盛成长价值开放式基金基金经理。２００４年６月加入本公司，现任投资总监。
（二）遵规守信情况说明
本报告期内，管理人对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各重大方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
（三）行情回顾与分析
２００７年的中国证券市场表现出了超乎预期的强势，牛市全面扩散及深化，在广度和深度上都超越了１９９９－２００１年的上次牛市。５．３０之前，重组及低价股引领市场上涨，５．３０之后金融地产钢铁等大市值蓝筹股接过大旗，到９月后，在港股的带动下，同时在ＡＨ市场上市的以央企为代表的大市值蓝筹股将整个市场推向了亢奋状态。波澜壮阔的牛市行情的结果是，上市公司的估值水平（ＰＥ、ＰＢ等）达到了历史最高水平，对上市公司的盈利预期普遍乐观。１０月１６日市场最高点时，ＨＳ３００指数达到５８７７．２０点，比年初２０４１．０５点上升了１８８％，上证指数达到６０９２．０６点，比年初２６７５．４７点上升了１２７．７％。
到年底，宏观调控政策越发趋紧，经济增速、工业生产、外贸出口等开始高位回落，能源、大宗原材料、及物价指数则不断创出新高，快速扩张的宏观经济有转向之忧；周边及发达国家市场则在次贷危机的打击之下受到重创，对全球经济趋势的悲观情绪进一步加深了市场对中国出口增速的担忧。经济基本面稍显弱势，市场过高的估值便难以支撑，牛市以来第一波真正的调整于年底正式开始。到１２月３１日，ＨＳ３００指数于上证指数分别下跌至５３３８．２８点、５２６１．５６点，跌幅分别为９．０８％、１３．６％。
（四）基金运作情况回顾
本基金于６月中旬成立，大约在三个月内完成建仓时间。本基金投资重点集中在金融服务、钢铁、消费品及优势制造等大市值行业及个股。由于蓝筹股在１１月以前表现较好，本基金在成立初期至１０月净值增长较快，但１１月以来随着蓝筹股深幅调整，本基金随着将股票仓位降至基金合同规定的下限左右，但基金净值依然出现了较大的跌幅。
本基金在本报告期内份额净值增长率为２８％，超越业绩基准３．７６个百分点。
（五）市场展望与投资策略
宏观经济与行业
在全球经济放缓、能源及原材料价格高企、物价指数居高不下、汇率进一步升值及宏观政策紧缩的多重影响下，经济增速呈下滑的趋势。我们判断，对经济的总需求增速将放缓，体现在ＧＤＰ增速、工业生产增速、出口增速都将从去年的高点略有下滑。而能源及原材料价格高企、汇率进一步升值则对企业盈利增速有不利影响。但宏观政策紧缩则有利于减轻供给快速扩张带来的不利影响。因此，我们认为２００８年将是宏观经济调整的一年。不过，我们也不认为经济周期已经开始掉头向下，而是上升周期中的调整。
经济调整的过程将伴随着结构调整，出口导向型行业面临产品结构升级、成本上升压力巨大的行业面临产业竞争结构变局、节能减排政策将加速行业竞争格局向良性发展、国民经济的瓶颈行业将继续快速发展等等。我们认为，２００８年的宏观经济调整是良性的而非恶性的，行业地位强大、竞争优势明显、技术升级领先的龙头企业将在调整中进一步提升竞争优势，推动产业结构升级，并带动经济在调整后再度高速增长。
市场展望
基本面受宏观经济影响进入调整期。我们认为对上市公司的过于乐观的业绩预期将难以实现，因此，尽管经过了２０－３０％下跌的市场已经初步消化了估值过高的压力，但业绩难达预期还是会制约整体市场的上升空间。
另一方面，虽然大量受限股将会解禁，给市场资金造成一定压力，但在估值降至合理区域后，大小非解禁不会对流动性充裕的局面产生根本性影响。因此，市场的下跌空间也有限。而部分板块及部分主题类股票，尤其是小市值股票，甚至会在资金的追捧下出现“局部牛市”。
投资策略
调整市场中，我们倾向于回避波动性较强的、估值较高的行业，回避成本压力加大同时行业竞争结构较差的公司；更多地持有增长趋势明确、受经济波动影响较小、受通胀影响较小的行业龙头企业，这些公司主要分布在金融、商业零售、消费品、资源性垄断、优势制造业等。同时，我们还关注行业周期趋势向上的行业及相关公司。
●如机械行业的劳动生产率成为效率提高最快的行业。
●经济增长方式的转变，诸如“淘汰落后产能、节能减排、调整出口退税、提高资源税”等产业政策的深入推进对产业结构调整带来的投资机遇，钢铁、电力、水泥等行业大整合，节能环保、新能源行业的迅速崛起都将是我们关注的重点。
●关注强势央企的整合。国有资本集中的能源、原材料、交通、军工、重大装备和冶金领域的核心央企整体上市的格局已经非常明确，拥有强大的行业资源和政府资源企业集团的电信、电力、军工上市公司均将有较好的投资机遇。
四、托管人报告
２００７年，本托管人在对景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
２００７年，景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司在２００７年所编制和披露的景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
２００８年３月２５日
五、审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
（一）会计报表
１、 资产负债表（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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２、利润表（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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３、所有者权益（基金净值）变动表（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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（二）会计报表附注
一、重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
１． 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日至１２月３１日。惟本期财务报表的实际编制期间系２００７年６月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日。
２． 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
３． 金融工具
金融工具是指形成一个单位的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（１）金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
ａ． 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
ｂ． 该金融资产已转移，且符合下述第（４）点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（２）金融资产分类和计量
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（３） 衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
（４） 金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（５） 金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
４． 金融工具的估值方法
本基金金融工具的估值方法如下：
（１）上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
（２）未上市的股票的估值
Ａ． 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
Ｂ． 首次公开发行的股票，２００７年７月１日前，按其成本价估值；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
Ｃ． 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知［２００６］３７号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，非公开发行的股票按以下方法估值：
ａ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
ｂ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定估值。
（３）证券交易所市场实行净价交易的债券，按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；
（４）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
（５）未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，以不含息价格计价，按成本估值；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（６）上市流通的认股权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
（７）未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（８）因持有股票而享有的配股权证，２００７年７月１日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值进行估值；
（９）分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得分离交易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述（３）、（４）、（６）中相关原则进行估值；
（１０）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（１１）如有新增事项，按国家最新规定估值。
５． 金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
（１）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，２００７年７月１日前按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（２）债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，２００７年７月１日前，按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，于实际支付价款时确认为债券投资，２００７年７月１日起，于成交日确认为债券投资，债券投资成本按实际成交价款入账，应支付的相关费用直接记入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出银行间同业市场交易的债券２００７年７月１日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；２００７年７月１日起，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转；
（３）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，２００７年７月１日前，按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（４）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于成交日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行计算。
（５）回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）２００７年７月１日前，以协议金额列示，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提利息；２００７年７月１日起，以成本列示，按实际利率在回购期内逐日计提利息；
６． 收入的确认和计量
（１）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（２）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（３）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（４）买入返售金融资产收入，２００７年７月１日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；２００７年７月１日起，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（５）股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本的差额入账；
（６）债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：２００７年７月１日前，于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；２００７年７月１日起，于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
（７）衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
（８）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（９）公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（１０）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认收入。
７． 费用的确认和计量
（１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率逐日计提；
（２）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；
（３）卖出回购证券支出，２００７年７月１日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；２００７年７月１日起，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提；
（４）卖出回购证券支出，２００７年７月１日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；２００７年７月１日起，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
８． 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于２００７年７月１日之前，未实现损益平准金在持有人权益中“未实现利得／（损失）”科目中核算；已实现损益平准金于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。自２００７年７月１日起，未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。
９． 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
１０． 基金的收益分配政策
（１） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６ 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的５０％；若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；
（２） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（３） 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（４） 基金当期收益应先弥补上一期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
（５） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（６） 每一基金份额享有同等分配权；
（７） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
１１． 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
１２． 首次执行企业会计准则
本基金自２００７年７月１日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
（１）采用追溯调整法核算的会计政策变更
ａ． 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
ｂ． 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
（２）采用未来适用法的会计政策变更
除上面（１）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注三的４到８。
二、 本基金在本报告期无重大会计差错。
三、关联方关系及其交易
１． 关联方关系
■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2． 通过关联方交易单元进行的交易
■
■
注：（１）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
（２）股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金与关联方中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：
■
４． 基金管理人及托管人报酬
（１）基金管理人报酬——基金管理费
ａ． 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
ｂ． 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
（２）基金托管人报酬——基金托管费
ａ． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
ｂ． 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
５． 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
■
６． 关联方持有基金份额
（１）．基金管理人持有本基金份额
本基金基金管理人自２００７年６月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止会计期间未持有本基金份额。
（２）． 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构持有的本基金份额
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于２００７年１２月３１日未持有本基金份额。
四、期末持有流通受限证券
本基金于２００７年１２月３１日未持有流通受限证券。
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 |
项目 |
２００７年６月１８日
至２００７年１２月３１日 |
１ |
本期利润 |
４，０９７，４０９，００６．３１ |
２ |
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 |
１，２７６，６３９，１２０．３１ |
３ |
加权平均份额本期净利润 |
０．２２２ |
４ |
期末可供分配利润 |
１，２４０，８１２，５８９．９９ |
５ |
期末可供分配份额利润 |
０．０６２ |
６ |
期末基金资产净值 |
２５，６２１，７６６，７３０．７２ |
７ |
期末基金份额净值 |
１．２８０ |
８ |
加权平均净值利润率 |
１８．４８％ |
９ |
本期份额净值增长率 |
２８．００％ |
１０ |
份额累计净值增长率 |
２８．００％ |
阶段 |
净值增长率（１） |
净值增长率标准差（２） |
业绩比较基准收益率（３） |
业绩比较基准收益率标准差（４） |
（１）－（３） |
（２）－（４） |
过去３个月 |
－２．２２％ |
１．６３％ |
－３．２９％ |
１．５９％ |
１．０７％ |
０．０４％ |
过去６个月 |
３０．４８％ |
１．５６％ |
３３．０７％ |
１．６６％ |
－２．５９％ |
－０．１０％ |
自基金合同生效
起至今 |
２８．００％ |
１．５２％ |
２４．２４％ |
１．７２％ |
３．７６％ |
－０．２０％ |
项目 |
|
自２００７年６月１８日（基金合同生效日）
至２００７年１２月３１日止会计期间 |
|
|
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益（基金净值） |
|
１４，７２２，３７８，８１５．７０ |
０．００ |
１４，７２２，３７８，８１５．７０ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） |
|
０．００ |
４，０９７，４０９，００６．３１ |
４，０９７，４０９，００６．３１ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 |
|
５，２９２，１７４，３０２．２９ |
１，５０９，８０４，６０６．４２ |
６，８０１，９７８，９０８．７１ |
其中：１．基金申购款 |
|
９，５３３，９３７，８２２．６７ |
２，６３５，５６４，０９４．３０ |
１２，１６９，５０１，９１６．９７ |
２．基金赎回款 |
|
－４，２４１，７６３，５２０．３８ |
－１，１２５，７５９，４８７．８８ |
－５，３６７，５２３，００８．２６ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 |
|
０．００ |
０．００ |
０．００ |
五、期末所有者权益（基金净值） |
|
２０，０１４，５５３，１１７．９９ |
５，６０７，２１３，６１２．７３ |
２５，６２１，７６６，７３０．７２ |
资产 |
|
|
|
２００７年１２月３１日 |
|
|
|
|
|
银行存款 |
|
|
|
２，２４８，５３６，８７８．５６ |
结算备付金 |
|
|
|
４，９７５，５８０．９４ |
存出保证金 |
|
|
|
５，５８２，０４９．８５ |
交易性金融资产 |
|
|
|
２０，４８６，７５５，４８６．５０ |
其中：股票投资 |
|
|
|
１９，５１４，２５２，５０８．７２ |
债券投资 |
|
|
|
９７２，５０２，９７７．７８ |
资产支持证券投资 |
|
|
|
０．００ |
衍生金融资产 |
|
|
|
３１，００５，１６９．８５ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
２，９７０，００１，１２０．００ |
应收证券清算款 |
|
|
|
０．００ |
应收利息 |
|
|
|
２０，７５４，９２９．０８ |
应收股利 |
|
|
|
０．００ |
应收申购款 |
|
|
|
０．００ |
其他资产 |
|
|
|
０．００ |
|
|
|
|
|
资产合计 |
|
|
|
２５，７６７，６１１，２１４．７８ |
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
０．００ |
交易性金融负债 |
|
|
|
０．００ |
衍生金融负债 |
|
|
|
０．００ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
０．００ |
应付证券清算款 |
|
|
|
０．００ |
应付赎回款 |
|
|
|
１００，８６４，６５１．３０ |
应付管理人报酬 |
|
|
|
３１，９７４，３６６．４２ |
应付托管费 |
|
|
|
５，３２９，０６１．０８ |
应付交易费用 |
|
|
|
６，４４６，７６６．８０ |
应交税费 |
|
|
|
０．００ |
应付利息 |
|
|
|
０．００ |
应付利润 |
|
|
|
０．００ |
其他负债 |
|
|
|
１，２２９，６３８．４６ |
负债合计 |
|
|
|
１４５，８４４，４８４．０６ |
|
|
|
|
|
所有者权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实收基金 |
|
|
|
２０，０１４，５５３，１１７．９９ |
未分配利润 |
|
|
|
５，６０７，２１３，６１２．７３ |
所有者权益合计 |
|
|
|
２５，６２１，７６６，７３０．７２ |
|
|
|
|
|
负债和所有者权益总计 |
|
|
|
２５，７６７，６１１，２１４．７８ |
|
|
|
|
|
|
项目 |
|
|
|
自２００７年６月１８日（基金合同生效日）
至２００７年１２月３１日止 |
|
|
|
|
|
一、收入 |
|
|
|
４，４２６，６８６，９０７．７４ |
１．利息收入 |
|
|
|
３９，８５７，８０８．７５ |
其中：存款利息收入 |
|
|
|
２２，７５９，２８１．０５ |
债券利息收入 |
|
|
|
１４，８００，５８２．８０ |
资产支持证券利息收入 |
|
|
|
０．００ |
买入返售金融资产收入 |
|
|
|
２，２９７，９４４．９０ |
２．投资收益 |
|
|
|
１，５５９，３４９，４７７．２４ |
其中：股票投资收益 |
|
|
|
１，５１５，２２３，５２５．７１ |
债券投资收益 |
|
|
|
－１５５，４７７．５０ |
资产支持证券投资收益 |
|
|
|
０．００ |
衍生工具收益 |
|
|
|
２５，７９３，２７４．０７ |
股利收益 |
|
|
|
１８，４８８，１５４．９６ |
３．公允价值变动收益 |
|
|
|
２，８２０，７６９，８８６．００ |
４．其他收入 |
|
|
|
６，７０９，７３５．７５ |
|
|
|
|
|
二、费用 |
|
|
|
３２９，２７７，９０１．４３ |
１．管理人报酬 |
|
|
|
１８０，３９６，９０３．０４ |
２．托管费 |
|
|
|
３０，０６６，１５０．５２ |
３．交易费用 |
|
|
|
１１３，５３４，９５９．４８ |
４．利息支出 |
|
|
|
５，０４５，６３１．３２ |
其中：卖出回购金融资产支出 |
|
|
|
５，０４５，６３１．３２ |
５．其他费用 |
|
|
|
２３４，２５７．０７ |
|
|
|
|
|
三、净利润 |
|
|
|
４，０９７，４０９，００６．３１ |
|
|
|
|
|
关联方名称 |
与本基金的关系 |
|
|
景顺长城基金管理有限公司 |
基金管理人、基金发起人
注册登记人、基金销售机构 |
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） |
基金托管人、基金代销机构 |
长城证券有限责任公司（“长城证券”） |
基金管理人股东、基金代销机构 |
景顺资产管理有限公司 |
基金管理人股东 |
开滦（集团）有限责任公司 |
基金管理人股东 |
大连实德集团有限公司 |
基金管理人股东 |
关联方名称 |
自２００７年６月１８日（基金合同生效日）
至２００７年１２月３１日止 |
|
|
股票交易 |
|
当期成交金额 |
|
占当期股票交易金额的比例 |
长城证券 |
|
７，６１５，５７１，８３４．３４ |
|
２６．９４％ |
|
|
|
|
|
债券交易 |
|
当期成交金额 |
|
占当期债券交易金额的比例 |
长城证券 |
|
１，６５６，３７１．２０ |
|
１０．４６％ |
|
|
|
|
|
回购交易 |
|
当期成交金额 |
|
占当期回购交易金额的比例 |
长城证券 |
|
２，２６０，６００，０００．００ |
|
１００．００％ |
|
自２００７年６月１８日（基金合同生效日）
至２００７年１２月３１日止 |
佣金 |
当期佣金 |
占当期佣金
总量的比例 |
|
年末余额 |
占年末应付佣金余额的比例 |
长城证券 |
６，２３６，７８８．２６ |
２７．２９％ |
|
９８７，３６０．２４ |
１５．３３％ |
|
|
|
|
|
|
|
自２００７年６月１８日
（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止 |
卖出回购成交金额 |
３，７６１，６００，０００．００ |
卖出回购利息支出 |
２，１４０，８８７．６７ |
|
|
合计 |
３，７６３，７４０，８８７．６７ |
|
期初余额 |
本期计提 |
本期支付 |
期末余额 |
自２００７年６月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止 |
０．００ |
１８０，３９６，９０３．０４ |
１４８，４２２，５３６．６２ |
３１，９７４，３６６．４２ |
券商名称 |
股票成交金额（元） |
占总成交金额比例 |
权证交易金额（元） |
占总成交金额比例 |
佣金（元） |
占总佣金金额比例 |
长城证券 |
７，６１５，５７１，８３４．３４ |
２６．９４％ |
０．００ |
０．００％ |
６，２３６，７８８．２６ |
２７．２９％ |
中信证券 |
３，３３５，８２３，９８２．７４ |
１１．８０％ |
０．００ |
０．００％ |
２，６１０，２９３．９３ |
１１．４２％ |
招商证券 |
２，３２９，２３１，０６５．４３ |
８．２４％ |
２５，３２５，９２２．１２ |
９６．２５％ |
１，８２２，６３７．２５ |
７．９７％ |
中金公司 |
２，６５１，０７３，８６３．９９ |
９．３８％ |
０．００ |
０．００％ |
２，０７４，４７８．７５ |
９．０８％ |
中信建投 |
１，８６４，２１２，５０５．８７ |
６．６０％ |
０．００ |
０．００％ |
１，５２８，６４０．７４ |
６．６９％ |
国信证券 |
８，８６３，９５４，０６０．７６ |
３１．３７％ |
０．００ |
０．００％ |
７，２６８，４２６．３３ |
３１．８０％ |
安信证券 |
１，６０３，６３５，８２９．５９ |
５．６７％ |
９８６，４３１．９４ |
３．７５％ |
１，３１４，９５５．３２ |
５．７５％ |
合计 |
２８，２６３，５０３，１４２．７２ |
１００．００％ |
２６，３１２，３５４．０６ |
１００．００％ |
２２，８５６，２２０．５８ |
１００．００％ |
|
期初余额 |
本期计提 |
本期支付 |
期末余额 |
自２００７年６月１８日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止 |
０．００ |
３０，０６６，１５０．５２ |
２４，７３７，０８９．４４ |
５，３２９，０６１．０８ |
项目 |
２００７年１２月３１日 |
|
|
银行存款余额 |
２，２４８，５３６，８７８．５６ |
|
|
项目 |
（基金合同生效日）
至２００７年１２月３１日止 |
银行存款产生的利息收入 |
２２，２８８，０１０．４８ |
项目名称 |
金 额（元） |
占基金资产总值比例 |
银行存款和清算备付金 |
２，２５３，５１２，４５９．５０ |
８．７５％ |
股票 |
１９，５１４，２５２，５０８．７２ |
７５．７３％ |
债券 |
９７２，５０２，９７７．７８ |
３．７７％ |
权证 |
３１，００５，１６９．８５ |
０．１２％ |
买入返售金融资产 |
２，９７０，００１，１２０．００ |
１１．５３％ |
其它资产 |
２６，３３６，９７８．９３ |
０．１０％ |
资产总计 |
２５，７６７，６１１，２１４．７８ |
１００．００％ |
行业 |
数量（股） |
市值（元） |
占基金资产净值比 |
Ａ 农、林、牧、渔业 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｂ 采掘业 |
２６，３０６，５８７ |
７３８，６０６，５９２．４７ |
２．８８％ |
Ｃ 制造业 |
２８７，４０４，４６９ |
６，８３７，１３６，５７１．７５ |
２６．６８％ |
Ｃ０ 食品、饮料 |
１４，２０２，３５１ |
９２３，２７６，５９６．１６ |
３．６０％ |
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｃ２ 木材、家具 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｃ３ 造纸、印刷 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 |
４，９９９，９０５ |
８５，７４８，３７０．７５ |
０．３３％ |
Ｃ５ 电子 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｃ６ 金属、非金属 |
２１９，２８１，２０２ |
４，４５２，７６７，３６９．２４ |
１７．３８％ |
Ｃ７ 机械、设备、仪表 |
４５，０７０，９４０ |
１，２４１，８２３，７７３．３２ |
４．８５％ |
Ｃ８ 医药、生物制品 |
３，８５０，０７１ |
１３３，５２０，４６２．２８ |
０．５２％ |
Ｃ９９ 其他制造业 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 |
９，９９９，９４９ |
２１０，４０５，０８６．０１ |
０．８２％ |
Ｅ 建筑业 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｆ 交通运输、仓储业 |
５３，６５８，２２０ |
１，５６０，５３５，５１５．３０ |
６．０９％ |
Ｇ 信息技术业 |
９，３６３，６７７ |
３２３，０４６，８５６．５０ |
１．２６％ |
Ｈ 批发和零售贸易 |
６，２３３，１７２ |
１６４，１３０，００１．８０ |
０．６４％ |
Ｉ 金融、保险业 |
２２９，１６９，６８２ |
８，０１３，４８２，８９７．３７ |
３１．２８％ |
Ｊ 房地产业 |
５９，９４３，４３１ |
１，３８８，１５６，４４５．５２ |
５．４２％ |
Ｋ 社会服务业 |
|
０．００ |
０．００％ |
Ｌ 传播与文化产业 |
８，８６６，１７５ |
２７８，７５２，５４２．００ |
１．０９％ |
Ｍ 综合类 |
|
０．００ |
０．００％ |
|
|
|
|
合计 |
６９０，９４５，３６２ |
１９，５１４，２５２，５０８．７２ |
７６．１６％ |
股票代码 |
股票名称 |
数 量（股） |
市 值（元） |
市值占净值比 |
６０００３６ |
招商银行 |
５４，８１４，６９８ |
２，１７２，３０６，４８１．７４ |
８．４８％ |
６０００１９ |
宝钢股份 |
７４，１１９，０６８ |
１，２９２，６３６，５４５．９２ |
５．０５％ |
６０００００ |
浦发银行 |
２３，８８５，３３９ |
１，２６１，１４５，８９９．２０ |
４．９２％ |
６０００３０ |
中信证券 |
１３，２８６，７０５ |
１，１８６，１０４，１５５．３５ |
４．６３％ |
６００００５ |
武钢股份 |
５２，５０４，２１６ |
１，０３４，３３３，０５５．２０ |
４．０４％ |
０００００１ |
深发展Ａ |
２６，１３２，２０８ |
１，００８，７０３，２２８．８０ |
３．９４％ |
０００００２ |
万 科Ａ |
２７，９９３，５００ |
８０７，３３２，５４０．００ |
３．１５％ |
０００７０９ |
唐钢股份 |
３０，２８３，８９４ |
７５６，４９１，６７２．１２ |
２．９５％ |
６０１３１８ |
中国平安 |
６，１２０，０００ |
６４９，３３２，０００．００ |
２．５３％ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
１０，３６１，９８６ |
６００，３７３，４６８．８４ |
２．３４％ |
股票代码 |
股票名称 |
累计买入金额（元） |
占期末净值比 |
６０００３６ |
招商银行 |
１，７５６，５８９，２０９．７１ |
６．８６％ |
０００００２ |
万 科Ａ |
１，６５４，８６３，９８５．１８ |
６．４６％ |
６０００００ |
浦发银行 |
１，３３０，８３０，１７４．８５ |
５．１９％ |
６０００３０ |
中信证券 |
１，１９５，１６９，５３２．５１ |
４．６６％ |
６０１３１８ |
中国平安 |
１，１８３，４００，９７９．８５ |
４．６２％ |
６０００１９ |
宝钢股份 |
１，０６９，９７４，０８８．４５ |
４．１８％ |
６０００２８ |
中国石化 |
９８９，９６７，９８８．５２ |
３．８６％ |
６００００５ |
武钢股份 |
９７９，９７４，９１３．５５ |
３．８２％ |
０００００１ |
深发展Ａ |
９６１，０９５，６２０．９６ |
３．７５％ |
６０００１６ |
民生银行 |
６１７，７８６，３７３．９５ |
２．４１％ |
６００００９ |
上海机场 |
５９０，６８１，１６２．１１ |
２．３１％ |
０００８２５ |
太钢不锈 |
５０２，３４８，５３８．４６ |
１．９６％ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
４８９，９０６，１５０．６１ |
１．９１％ |
０００８５８ |
五 粮 液 |
４５２，９０１，７８３．８５ |
１．７７％ |
６００７１７ |
天津港 |
４３３，８２６，１１４．６４ |
１．６９％ |
０００７０９ |
唐钢股份 |
４３２，４４０，９０９．６９ |
１．６９％ |
６０１９８８ |
中国银行 |
３７２，２１９，６５２．６０ |
１．４５％ |
６０００５０ |
中国联通 |
３５１，４２７，７８９．５３ |
１．３７％ |
６０００１１ |
华能国际 |
３３９，２０２，０９５．６７ |
１．３２％ |
０００５２８ |
柳 工 |
３３１，４６２，７７４．２６ |
１．２９％ |
股票代码 |
股票名称 |
累计卖出金额（元） |
占期末净值比 |
６０１３１８ |
中国平安 |
８３３，９９６，６０７．７３ |
３．２６％ |
０００００２ |
万 科Ａ |
８２０，７７２，８０４．４６ |
３．２０％ |
６０００２８ |
中国石化 |
７８８，６３５，８５１．４８ |
３．０８％ |
６０１９１９ |
中国远洋 |
４９７，７４６，８７６．４７ |
１．９４％ |
６０００５０ |
中国联通 |
３８７，１６８，６５５．６８ |
１．５１％ |
６０００１１ |
华能国际 |
３７０，２１４，７１０．６１ |
１．４４％ |
６０１９８８ |
中国银行 |
３０４，７３５，７６６．８７ |
１．１９％ |
００００６３ |
中兴通讯 |
２８７，６６９，４３８．８６ |
１．１２％ |
６０００３０ |
中信证券 |
２４９，５６１，３２０．４２ |
０．９７％ |
００００３９ |
中集集团 |
２４５，８２５，９４９．２６ |
０．９６％ |
６０１８５７ |
中国石油 |
２０３，４３６，２４６．６９ |
０．７９％ |
６０００００ |
浦发银行 |
１７３，５９７，７３６．５０ |
０．６８％ |
６００１５０ |
中国船舶 |
１４２，１７７，９７０．７６ |
０．５５％ |
６０１０８８ |
中国神华 |
１４０，８６４，０５２．５４ |
０．５５％ |
６００８３２ |
东方明珠 |
１３５，６１４，５７１．９７ |
０．５３％ |
６００８０８ |
马钢股份 |
１１７，２８６，６３２．１３ |
０．４６％ |
０００００１ |
深发展Ａ |
１１６，２６５，６１６．３５ |
０．４５％ |
６０００３６ |
招商银行 |
１１３，８２６，０１０．４７ |
０．４４％ |
６００３５７ |
承德钒钛 |
１１３，２５０，１１１．９１ |
０．４４％ |
６０１１６９ |
北京银行 |
９７，０９３，３５９．０３ |
０．３８％ |
债券类别 |
债券市值（元） |
市值占基金资产净值比 |
国家债券投资 |
０．００ |
０．００％ |
央行票据投资 |
５４４，７６８，０００．００ |
２．１３％ |
企业债券投资 |
０．００ |
０．００％ |
金融债券投资 |
３９７，５６０，０００．００ |
１．５５％ |
可转换债投资 |
３０，１７４，９７７．７８ |
０．１２％ |
债券投资合计 |
９７２，５０２，９７７．７８ |
３．８０％ |
债券名称 |
数量（张） |
市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
０７央行票据０４ |
５，６００，０００ |
５４４，７６８，０００．００ |
２．１３％ |
０６国开１８ |
４，０００，０００ |
３９７，５６０，０００．００ |
１．５５％ |
唐钢转债 |
１９９，８７４ |
３０，１７４，９７７．７８ |
０．１２％ |
项目 |
金额 |
存出保证金 |
５，５８２，０４９．８５ |
应收股利 |
０．００ |
应收利息 |
２０，７５４，９２９．０８ |
应收申购款 |
０．００ |
合计 |
２６，３３６，９７８．９３ |
序号 |
权证代码 |
权证种类 |
权证名称 |
权证数量 |
成本总额（元） |
市值占基金净资产比例 |
１ |
０３１００３ |
认购权证 |
深发ＳＦＣ１ |
１，３２２，８３１ |
０．００ |
０．００％ |
２ |
０３１００４ |
认购权证 |
深发ＳＦＣ２ |
６６１，４１６ |
０．００ |
０．００％ |
|
合计 |
|
|
|
０．００ |
０．００％ |
序号 |
权证代码 |
权证种类 |
权证名称 |
数量 |
分摊成本（元） |
期末数量 |
１ |
５８００１４ |
认购权证 |
深高ＣＷＢ１ |
１５６，６７２ |
５１９，０７９．９９ |
１５６，６７２ |
２ |
０３１００５ |
认购权证 |
国安ＧＡＣ１ |
１，１４３，９７１ |
６，２４０，４８０．４３ |
１，１４３，９７１ |
|
合计 |
|
|
|
６，７５９，５６０．４２ |
|
序号 |
权证代码 |
权证种类 |
权证名称 |
数量 |
期末市值（元） |
市值占基金净资产比例 |
１ |
０３１００４ |
认购权证 |
深发ＳＦＣ２ |
６６１，４１６ |
１７，５８６，３９０．０２ |
０．０７％ |
２ |
０３１００５ |
认购权证 |
国安ＧＡＣ１ |
１，１４３，９７１ |
１３，４１８，７７９．８３ |
０．０５％ |
|
合 计 |
|
|
|
３１，００５，１６９．８５ |
０．１２％ |
基金份额持有人户数 |
１，２１５，３３６ |
平均每户持有基金份额 |
１６，４６８．３３ |
机构投资者持有基金份额 |
１９１，０９０，７９９．８３ |
机构投资者持有基金份额占总份额比例（％） |
０．９５ |
个人投资者持有基金份额 |
１９，８２３，４６２，３１８．１６ |
个人投资者持有基金份额占总份额比例（％） |
９９．０５ |
|
持有本基金份额总量（份） |
占基金总份额的比例（％） |
基金从业人员 |
３２，２９２．８７ |
０．０００２ |
基金合同生效日基金份额总额 |
１４，７２２，３７８，８１５．７ |
期初基金份额总额 |
１４，７２２，３７８，８１５．７ |
本期基金总申购份额 |
９，５３３，９３７，８２２．６７ |
本期基金总赎回份额 |
４，２４１，７６３，５２０．３８ |
期末基金份额总额 |
２０，０１４，５５３，１１７．９９ |
租用交易单元的证券公司名称 |
租用交易单元数量 |
交易单元变更情况 |
长城证券有限责任公司 |
１ |
新增 |
中信建投证券有限责任公司 |
１ |
新增 |
安信证券股份有限公司 |
１ |
新增 |
国信证券有限责任公司 |
１ |
新增 |
中信证券股份有限公司 |
１ |
新增 |
招商证券股份有限公司 |
１ |
新增 |
中国国际金融有限公司 |
１ |
新增 |
券商名称 |
债券成交金额（元） |
占总成交金额比例 |
回购成交金额（元） |
占总成交金额比例 |
长城证券 |
１，６５６，３７１．２０ |
１０．４６％ |
２，２６０，６００，０００．００ |
１００．００％ |
中信证券 |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
０．００％ |
招商证券 |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
０．００％ |
中金公司 |
１４，１８６，０９８．００ |
８９．５４％ |
０．００ |
０．００％ |
中信建投 |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
０．００％ |
国信证券 |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
０．００％ |
安信证券 |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
０．００％ |
合计 |
１５，８４２，４６９．２０ |
１００．００％ |
２，２６０，６００，０００．００ |
１００．００％ |
