重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一） 基金简称：富兰克林国海潜力
基金代码： ４５０００３
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００７年３月２２日
报告期末基金份额总额：８，２３９，４３７，３８１．６９份
基金合同存续期： 不定期
（二） 基金投资概况
基金投资目标：
注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。
基金投资策略：
１．资产配置策略：
本基金采用“自下而上”的组合构建方法，从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。
在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确定本基金资产配置最终的选择标准。
２．股票选择策略：
本基金将运用定性和定量方法，通过对上市公司的财务分析和增长潜力分析，挑选出其中股价下跌风险最低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
３．债券投资策略：
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。
业绩比较基准：
８５％ × ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋ １０％ × 新华雷曼中国国债指数＋ ５％ × 同业存款息率
风险收益特征：
本基金是一只主动型投资的股票型基金，属于基金类型中具有中高等级风险的基金品种，本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。
（三）基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
信息披露负责人：胡定超
联系电话：０２１－６８８８ ０９８０
传 真： ０２１－６８８８ ０９８１
电子邮箱：ｈｕｄｉｎｇｃｈａｏ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（四）基金托管人名称： 中国银行股份有限公司
信息披露负责人：宁敏
联系电话： ０１０－６６５９４９７７
传真 ：０１０－６６５９４９４２
电子邮箱 ：ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（五）基金年度报告正文查询网址：ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告置备地点：国海富兰克林基金管理有限公司市场部
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一） 主要财务指标（金额单位：人民币元）
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注：本基金合同生效日为２００７年３月２２日，２００７年度主要财务指标的计算期间为２００７年３月２２日至２００７年１２月３１日。
１．增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
２．原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将Ｐ改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将Ｐ改为本期利润。
３．原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。
４．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》和２００７年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题通知。
５．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
１、截至到２００７年１２月３１日，本基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
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２、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年３月２２日至２００７年１２月３１日）
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３、本基金自基金合同生效以来历年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图例
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注１：自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年；上述图表中数据按本基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算；
２：根据本基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票６０－９５％，债券和现金类资产５－４０％。在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制；
３、经公司第一届董事会第二十五次会议决议，同意张惟闵先生不再担任富兰克林国海潜力组合证券投资基金（以下简称“潜力组合”）的基金经理。现任富兰克林国海潜力组合基金基金经理的朱国庆先生继续担任该基金的基金经理。（２００７年１１月２２日公告）
本基金的业绩比较基准为＝ ８５％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋１０％×新华雷曼中国国债指数＋５％×同业存款利率
（三） 基金收益分配情况
本基金在本年度未进行收益分配。
三、基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
１、基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本为人民币壹亿元。２００５年底，经中国证监会批准，股东出资在现有股东之间进行了转让，转让后国海证券有限责任公司出资比例为５１％，坦伯顿国际股份有限公司为４９％，公司注册资本保持不变。２００６年８月，经公司股东会２００６年第二次临时会议决议，公司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币壹亿伍仟万元。该项增资扩股申请已于２００６年１１月获中国证监会批准，增资后双方股东出资比例保持不变，相关工商注册变更手续已于２００７年１月初办理完毕并公告。２００７年１２月，经国海富兰克林基金管理有限公司股东会审议通过，国海富兰克林基金管理有限公司的注册资本由人民币壹亿伍仟万元增加为人民币贰亿贰仟万元，增资后原股东持股比例保持不变，已经中国证券监督管理委员会批准，相关工商注册变更登记手续已完成。
截至报告期末，我司旗下共管理了三只开放式基金：富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金，管理基金规模超过２６４亿元人民币。
２、基金经理或基金经理小组简介
朱国庆先生，ＣＰＡ ，ＣＦＡ。９年证券从业经验。复旦大学数学系学士学位和经济学硕士学位。 曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员及行业研究员。复旦大学经济学硕士和应用数学学士。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
Ａ股市场在２００７年经历了波澜壮阔的牛市行情并在第４季度开始了剧烈调整，沪深３００指数全年上涨１６２％。本基金成立于０７年３月２２日，截至报告期末，本基金份额净值为１．７６７９元，本报告期份额净值增长率为７６．７９％，同期业绩比较基准增长率为７６．３３％。本基金略微战胜业绩基准０．４４个百分点。本基金采取合理价值成长策略（Ｇｒｏｗｔｈ ａｔ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ， ＧＡＲＰ），投资于具有良好成长性的行业和个股，并通过对公司成长性和成长质量的分析合理评估公司价值。本基金０７年重点配置了银行、地产、煤炭和资本品等行业，获取了良好的投资收益。
企业盈利超预期高速增长和过剩的流动性是推动０７年Ａ股涨幅较大的主要原因，而市场估值偏高和政府的调控措施则是引发四季度股市大调整的直接原因，企业盈利增速在三季度趋缓也使得市场对于未来企业盈利的成长性预期出现一定的担忧，而美国经济增长预期下降，更加深市场对于０８年中国经济增长不确定性的忧虑。从资金供给来看，政府持续的货币紧缩政策使得第四季度银行信贷非常紧张，监管部门对于股市的直接调控政策也对包括基金在内的机构投资者心理预期产生较大影响，导致股票市场资金供求关系短期内逆转，基金持有人的赎回则使市场流动性进一步雪上加霜，最终导致市场出现深度调整。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２００８年，世界经济增速放缓，中国出口面临严峻挑战，而国内需求依然保持强劲增长势头，并成为经济增长原动力。另一方面，面对要素价格的大幅上涨和日益恶化的环保压力，产业升级成为中国经济持续增长的必由之路。从政策层面看，面对国内经济过热和通胀迹象，中国政府的货币紧缩政策仍将继续。０８年经济增长速度和企业盈利增长都会较之０７年有所放缓。
在这种背景下我们认为市场估值水平再度提升的空间有限，２００８年股票市场投资机会将是结构性投资机会，我们看好内需为主的行业和两类投资机会，其一是部分盈利增长超预期的行业和个股的投资机会，其二是由于资产注入导致的外延式盈利增长的投资机会。
总体而言，Ａ股市市场整体估值水平仍然不低，而市场流动性对于持续的货币紧缩政策已是十分敏感，这使得０８年市场估值水平极不稳定，市场波动性可能加剧，自下而上的个股选择尤为重要。
四、基金托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行托管业务部
２００８年３月２１日
五、审计报告
审计报告
普华永道中天审字（２００８）第２０３２０号
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（以下简称“富兰克林国海潜力组合基金”）的财务报表，包括２００７年１２月３１日的资产负债表、２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是富兰克林国海潜力组合基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
选择和运用恰当的会计政策；
作出合理的会计估计。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了富兰克林国海潜力组合基金２００７年１２月３１日的财务状况以及２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 汪 棣
会计师事务所有限公司 ————————
中国 上海市 注册会计师 单 峰
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２００８年３月２４日
六、财务会计报告
（一）基金会计报表
２００７年１２月３１日资产负债表 金额单位：人民币元
（一）基金会计报表
１、２００７年１２月３１日资产负债表 金额单位：人民币元
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
２、２００７年１２月３１日利润表
金额单位：人民币元
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
３、２００７年度所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注
１ 基金基本情况
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００７］第５６号《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集８，７５６，５４５，９３０．６４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第２６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》于２００７年３月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为８，７５６，８６６，７１０．４８份基金份额，其中认购资金利息折合３２０，７７９．８４份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的Ａ 股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：８５％ Ｘ ＭＳＣＩ 中国Ａ 股指数＋１０％ Ｘ 新华雷曼中国国债指数＋５％ Ｘ 同业存款息率。
２ 会计报表编制基础
本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间的财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注４所列示的基金行业实务操作的规定编制的财务报表。
在编制２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间财务报表时，２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资和债券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的２００７年３月２２日（基金合同生效日）和２００７年６月３０日的所有者权益以及２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注２８。
３ 遵循企业会计准则的声明
本基金２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００７年１２月３１日的财务状况以及２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
４ 主要会计政策和会计估计
（ａ）会计年度
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期会计报表的实际编制期间为２００７年３月２２日 （基金合同生效日） 至２００７年１２月３１日。
（ｂ）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（ｃ）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值、公允价值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（ｄ）金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资和债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（ｅ）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
（ｉ） 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
（ｉｉ）债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
（ｉｉｉ）权证投资
从获赠确认日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价估值。
（ｉｖ）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（ｆ）证券投资基金成本计价方法
（ｉ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（１）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。于２００７年７月１日之前，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自２００７年７月１日起，股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（２）债券投资
２００７年７月１日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自２００７年７月１日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入／（损失）。２００７年７月１日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益／（损失）；自２００７年７月１日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（ｉｉ）贷款和应收款项
２００７年７月１日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
（ｉｉｉ）其他金融负债
２００７年７月１日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
（ｇ）收入／损失的确认和计量
股票投资收益／（损失）于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益／（损失）按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自２００７年７月１日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
２００７年７月１日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益／（损失）于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（ｈ）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。
２００７年７月１日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
（ｉ） 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
（ｊ） 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
（ｋ）基金的收益分配政策
本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。在符合有关基金分红条件的前提下，最多分配四次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的７５％；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
ｌ）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用根据权责发生制按直线法在与其相关的期限内进行摊销，报告期末本基金的待摊费用余额为零。
（ｍ）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。本报告期内无上述情况发生。
（ｎ）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
自２００７年７月１日起，本基金开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间的财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制的财务报表。
在编制２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间财务报表时，２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资和债券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的２００７年３月２２日（基金合同生效日）和２００７年６月３０日的所有者权益以及２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注２８。
（ｏ）重大会计差错的内容和更正金额。本报告期内无上述情况发生。
５ 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００７］８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（ａ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（ｂ）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（ｃ）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（ｄ）基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳。
６结算备付金 （本章以下表格中的金额单位均为人民币元）
■
７存出保证金
■
８交易性金融资产
■
９．报告期末本基金没有持有衍生金融资产项目
１０应收利息
■
１１ 应付交易费用
■
１２． 报告期末本基金应付利息项目余额为零。
１３ 其他负债
■
１４ 实收基金
■
ａ） 本基金自２００７年３月１５日至２００７年３月１９日止期间公开发售，共募集有效净认购资金８，７５６，５４５，９３０．６４元。根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入３２０，７７９．８４元在本基金成立后，折算为３２０，７７９．８４ 份基金份额，划入基金份额持有者账户／划归基金资产。
（ｂ）根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年６月２１日止期间暂不向投资人开放基金赎回交易。
１５ 股票投资收益
■
１６ 债券投资收益
■
１７报告期内本基金无衍生工具投资收益
１８公允价值变动收益／（损失）
■
１９ 其他收入
■
本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的２５％归入基金资产
２０交易费用
■
２１其他费用
|
|
２００７年３月２２日－２００７年１２月３１日 |
１ |
本期利润 |
７，０８０，１７８，８８４．６７ |
２ |
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 |
２，１３４，０００，８６８．０９ |
３ |
加权平均份额本期利润 |
０．７６３６ |
４ |
期末可供分配利润 |
１，９１２，２２３，４０７．２１ |
５ |
期末可供分配份额利润 |
０．２３２１ |
６ |
期末基金资产净值 |
１４，５６６，８２１，８６１．０１ |
７ |
期末基金份额净值 |
１．７６７９ |
８ |
加权平均净值利润率 |
５２．２７％ |
９ |
本期份额净值增长率 |
７６．７９％ |
１０ |
份额累计净值增长率 |
７６．７９％ |
阶段 |
增长率
① |
标准差
② |
基准收益率
③ |
收益率标准差
④ |
① － ③ |
② － ④ |
过去１个月 |
１２．２４％ |
１．５１％ |
１１．４２％ |
１．３３％ |
０．８２％ |
０．１８％ |
过去３个月 |
－２．２７％ |
１．７６％ |
－３．４１％ |
１．６６％ |
１．１４％ |
０．１０％ |
过去６个月 |
４２．８０％ |
１．８４％ |
３２．７５％ |
１．７５％ |
１０．０５％ |
０．０９％ |
自基金合同生效起至今 |
７６．７９％ |
１．８７％ |
７６．３３％ |
１．８６％ |
０．４６％ |
０．０１％ |
|
２００７年３月２２日（基金合同生效日） 至２００７年１２月３１日止期间 |
|
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
期初所有者权益（基金净值） |
８，７５６，８６６，７１０．４８ |
０．００ |
８，７５６，８６６，７１０．４８ |
|
|
|
|
本期经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润） |
０．００ |
７，０８０，１７８，８８４．６７ |
７，０８０，１７８，８８４．６７ |
|
|
|
|
本期基金份额交易产生的基金净值变动数 |
（５１７，４２９，３２８．７９） |
（７５２，７９４，４０５．３５） |
（１，２７０，２２３，７３４．１４） |
其中：基金申购款 |
５，８５６，１１６，７７１．０９ |
２，８３８，９５２，２６３．３０ |
８，６９５，０６９，０３４．３９ |
基金赎回款 |
（６，３７３，５４６，０９９．８８） |
（３，５９１，７４６，６６８．６５） |
（９，９６５，２９２，７６８．５３） |
|
|
|
|
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
|
|
|
|
期末所有者权益（基金净值） |
８，２３９，４３７，３８１．６９ |
６，３２７，３８４，４７９．３２ |
１４，５６６，８２１，８６１．０１ |
２００７年１２月３１日资产负债表 |
|
|
资产 |
附注 |
２００７年１２月３１日 |
|
|
|
银行存款 |
|
８８９，３９２，０８４．１９ |
结算备付金 |
６ |
３，３０９，２４９．８０ |
存出保证金 |
７ |
１，９６６，１８７．８７ |
交易性金融资产 |
８ |
１３，７４４，５５８，３３４．３５ |
其中：股票投资 |
|
１３，２０１，７１５，９３５．４５ |
债券投资 |
|
５４２，８４２，３９８．９０ |
资产支持证券投资 |
|
０．００ |
衍生金融资产 |
９ |
０．００ |
买入返售金融资产 |
|
０．００ |
应收证券清算款 |
|
３，４９０，５７１．２４ |
应收利息 |
１０ |
１０，９５８，２１２．８８ |
应收股利 |
|
０．００ |
应收申购款 |
|
２７，９４８，１９６．９２ |
其他资产 |
|
０．００ |
|
|
|
资产总计 |
|
１４，６８１，６２２，８３７．２５ |
|
|
|
负债与持有人权益 |
|
|
负债 ： |
|
|
短期借款 |
|
０．００ |
交易性金融负债 |
|
０．００ |
衍生金融负债 |
|
０．００ |
卖出回购金融资产款 |
|
０．００ |
应付证券清算款 |
|
０．００ |
应付赎回款 |
|
８９，４６４，７５５．６８ |
应付管理人报酬 |
|
１７，７８３，６４７．４２ |
应付托管费 |
|
２，９６３，９４１．２６ |
应付销售服务费 |
|
０．００ |
应付交易费用 |
１１ |
２，５５６，７１８．２４ |
应交税费 |
|
０．００ |
应付利息 |
１２ |
０．００ |
应付利润 |
|
０．００ |
其他负债 |
１３ |
２，０３１，９１３．６４ |
负债合计 |
|
１１４，８００，９７６．２４ |
所有者权益： |
|
|
实收基金 |
１４ |
８，２３９，４３７，３８１．６９ |
未分配利润 |
|
６，３２７，３８４，４７９．３２ |
所有者权益合计 |
|
１４，５６６，８２１，８６１．０１ |
负债和所有者权益总计 |
|
１４，６８１，６２２，８３７．２５ |
|
附注 |
２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止 |
一、收入 |
|
７，３２２，１４２，８５６．９３ |
１．利息收入 |
|
２１，７３６，８０２．１０ |
其中：存款利息收入 |
|
１２，６８１，２４３．４３ |
债券利息收入 |
|
８，２３２，７３３．７１ |
资产支持证券利息收入 |
|
０．００ |
买入返售金融资产收入 |
|
８２２，８２４．９６ |
２．投资收益（损失以“－”填列） |
|
２，３３８，９１９，１７８．５８ |
其中：股票投资收益 |
１５ |
２，２３８，７９４，２４１．９５ |
债券投资收益 |
１６ |
１６，４４９，４３５．６６ |
资产支持证券投资收益 |
|
０．００ |
衍生工具收益 |
|
０．００ |
股利收益 |
|
８３，６７５，５００．９７ |
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
１８ |
４，９４６，１７８，０１６．５８ |
４．其他收入（损失以“－”号填列） |
１９ |
１５，３０８，８５９．６７ |
二、费用 |
|
２４１，９６３，９７２．２６ |
１、管理人报酬 |
|
１５８，０９３，７６８．８９ |
２、托管费 |
|
２６，３４８，９６１．４６ |
３、销售服务费 |
|
０．００ |
４、交易费用 |
２０ |
５５，７７４，９２６．９５ |
５、利息支出 |
|
１，３５５，６８４．３６ |
其中：卖出回购金融资产支出 |
|
１，３５５，６８４．３６ |
６、其他费用 |
２１ |
３９０，６３０．６０ |
三、利润总额 |
|
７，０８０，１７８，８８４．６７ |
项目 |
２００７年１２月３１日 |
成本 |
公允价值 |
估值增值 |
股票投资 |
８，２５７，１０１，７１７．７７ |
１３，２０１，７１５，９３５．４５ |
４，９４４，６１４，２１７．６８ |
债券投资 |
交易所市场 |
２，２０９，０００．００ |
３，６２７，３９８．９０ |
１，４１８，３９８．９０ |
银行间市场 |
５３９，０６９，６００．００ |
５３９，２１５，０００．００ |
１４５，４００．００ |
合计 |
５４１，２７８，６００．００ |
５４２，８４２，３９８．９０ |
１，５６３，７９８．９０ |
资产支持证券 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
合计 |
８，７９８，３８０，３１７．７７ |
１３，７４４，５５８，３３４．３５ |
４，９４６，１７８，０１６．５８ |
股票代码 |
股票名称 |
停牌日期 |
停牌原因 |
期末估值单价 |
复牌日期 |
复牌开盘单价 |
数量 |
期末成本总额 |
期末估值总额 |
６００４２８ |
中远航运 |
２００７１２２８ |
（Ａ） |
３８．９５ |
２００８０１０２ |
３７．６０ |
８９９，９２４ |
２２，５２０，５８３．０１ |
３５，０５２，０３９．８０ |
６００５２１ |
华海药业 |
２００７１２２８ |
（Ｂ） |
２５．６８ |
２００８０１０２ |
２６．００ |
５，４３０，７５５ |
１１１，６７６，６３６．６５ |
１３９，４６１，７８８．４０ |
００００６３ |
中兴通讯 |
２００７１２２８ |
（Ｃ） |
６３．６９ |
２００８０１０２ |
６２．７０ |
３，１１３，２１８ |
１３９，７７６，１６０．９４ |
１９８，２８０，８５４．４２ |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
２７３，９７３，３８０．６０ |
３７２，７９４，６８２．６２ |
|
２００７年１２月３１日 |
上海最低备付金 |
２，９０１，１３０．０８ |
深圳最低备付金 |
４０８，１１９．７２ |
合计 |
３，３０９，２４９．８０ |
|
２００７年１２月３１日 |
交易保证金 |
０．００ |
深圳结算保证金 |
１，９６６，１８７．８７ |
权证交易保证金 |
０．００ |
合计 |
１，９６６，１８７．８７ |
|
２００７年１２月３１日 |
|
|
应收债券利息 |
１０，７２１，５０８．２６ |
应收银行存款利息 |
２３５，２１５．４２ |
应收结算备付金利息 |
１，４８９．２０ |
合计 |
１０，９５８，２１２．８８ |
|
２００７年１２月３１日 |
应付交易所交易佣金 |
２，５５５，７３４．４９ |
其中：国海证券 |
１３３，４３１．０４ |
东北证券 |
４１３，５７０．０９ |
中信证券 |
４１４，７５５．８７ |
中金公司 |
１３６，５６５．４６ |
海通证券 |
５１２，８７８．３３ |
银河证券 |
２７０，９８２．０８ |
申银万国 |
４８，４３３．８６ |
西部证券 |
２６５，５７４．２７ |
中银国际 |
１７２，２６１．５２ |
齐鲁证券 |
４４，７４６．５５ |
中信建投 |
７５，３４０．９５ |
方正证券 |
６７，１９４．４７ |
应付银行间市场交易费用 |
９８３．７５ |
合计 |
２，５５６，７１８．２４ |
２００７年１２月３１日 |
６个月以内 |
６个月至１年 |
１至５年 |
不计息 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
银行存款 |
８８９，３９２，０８４．１９ |
－ |
－ |
－ |
８８９，３９２，０８４．１９ |
结算备付金 |
３，３０９，２４９．８０ |
－ |
－ |
－ |
３，３０９，２４９．８０ |
存出保证金 |
－ |
－ |
－ |
１，９６６，１８７．８７ |
１，９６６，１８７．８７ |
交易性金融资产 |
３４０，０１５，０００．００ |
１９９，２００，０００．００ |
３，６２７，３９８．９０ |
１３，２０１，７１５，９３５．４５ |
１３，７４４，５５８，３３４．３５ |
应收证券清算款 |
－ |
－ |
－ |
３，４９０，５７１．２４ |
３，４９０，５７１．２４ |
应收利息 |
－ |
－ |
－ |
１０，９５８，２１２．８８ |
１０，９５８，２１２．８８ |
应收申购款 |
－ |
－ |
－ |
２７，９４８，１９６．９２ |
２７，９４８，１９６．９２ |
资产总计 |
１，２３２，７１６，３３３．９９ |
１９９，２００，０００．００ |
３，６２７，３９８．９０ |
１３，２４６，０７９，１０４．３６ |
１４，６８１，６２２，８３７．２５ |
负债 |
|
|
|
|
|
应付赎回款 |
－ |
－ |
－ |
８９，４６４，７５５．６８ |
８９，４６４，７５５．６８ |
应付管理人报酬 |
－ |
－ |
－ |
１７，７８３，６４７．４２ |
１７，７８３，６４７．４２ |
应付托管费 |
－ |
－ |
－ |
２，９６３，９４１．２６ |
２，９６３，９４１．２６ |
应付交易费用 |
－ |
－ |
－ |
２，５５６，７１８．２４ |
２，５５６，７１８．２４ |
其他负债 |
－ |
－ |
－ |
２，０３１，９１３．６４ |
２，０３１，９１３．６４ |
负债总计 |
－ |
－ |
－ |
１１４，８００，９７６．２４ |
１１４，８００，９７６．２４ |
利率敏感度缺口 |
１，２３２，７１６，３３３．９９ |
１９９，２００，０００．００ |
３，６２７，３９８．９０ |
１３，１３１，２７８，１２８．１２ |
１４，５６６，８２１，８６１．０１ |
|
２００７年１２月３１日 |
应付赎回费 |
４０５，０１９．３９ |
应付券商席位保证金 |
１，２５０，０００．００ |
预提费用 |
３７６，８９４．２５ |
其中：信息披露费 |
２１８，８９４．２５ |
审计费用 |
１５８，０００．００ |
合计 |
２，０３１，９１３．６４ |
|
基金份额 |
基金面值 |
|
|
|
募集期间认购资金本金（ａ） |
８，７５６，５４５，９３０．６４ |
８，７５６，５４５，９３０．６４ |
募集期间认购资金利息折份额（ａ） |
３２０，７７９．８４ |
３２０，７７９．８４ |
期初基金净值 |
８，７５６，８６６，７１０．４８ |
８，７５６，８６６，７１０．４８ |
本期申购（ｂ） |
５，８５６，１１６，７７１．０９ |
５，８５６，１１６，７７１．０９ |
其中：红利再投资 |
－ |
－ |
本期赎回（ｂ） |
（６，３７３，５４６，０９９．８８） |
（６，３７３，５４６，０９９．８８） |
２００７年１２月３１日 |
８，２３９，４３７，３８１．６９ |
８，２３９，４３７，３８１．６９ |
|
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日止 |
卖出股票成交总额 |
６，２１７，７０６，６０９．０３ |
减：卖出股票成本总额 |
（３，９７８，９１２，３６７．０８） |
合计 |
２，２３８，７９４，２４１．９５ |
|
|
|
（基金合同生效日）
所有者权益 |
２００７年３月２２日
（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间净损益 |
２００７年６月３０日
所有者权益 |
|
|
|
|
按原会计准则列报的金额 |
８，７５６，８６６，７１０．４８ |
３２１，９１８，０４２．６６ |
１３，１４４，６８６，８７７．３７ |
金融资产公允价值变动的调整数 |
０．００ |
１，８００，４０８，４０８．８６ |
０．００ |
按新会计准则列报的金额 |
８，７５６，８６６，７１０．４８ |
２，１２２，３２６，４５１．５２ |
１３，１４４，６８６，８７７．３７ |
|
２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止 |
卖出及到期兑付债券结算金额 |
５９８，４８６，７６９．６７ |
减：应收利息总额 |
（１５，１４３，７９９．０８） |
减：卖出及到期兑付债券成本总额 |
（５６６，８９３，５３４．９３） |
合计 |
１６，４４９，４３５．６６ |
|
２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间 |
交易性金融资产 |
４，９４６，１７８，０１６．５８ |
——股票投资 |
４，９４４，６１４，２１７．６８ |
——债券投资 |
１，５６３，７９８．９０ |
——资产支持证券投资 |
０．００ |
衍生工具 |
０．００ |
——权证投资 |
０．００ |
交易性金融负债 |
０．００ |
合计 |
４，９４６，１７８，０１６．５８ |
|
２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间 |
赎回基金补偿收入（ａ） |
１４，９４８，１９３．５３ |
募集期间认购资金产生的利息收入（附注９（ａ）） |
１１９，８４２．１３ |
基金合同生效日前利息收入 |
２４０，８２４．０１ |
合计 |
１５，３０８，８５９．６７ |
|
２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间 |
交易所交易费用 |
５５，７７１，７８１．９５ |
银行间交易费用 |
３，１４５．００ |
合计 |
５５，７７４，９２６．９５ |
|
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日止 |
信息披露费 |
２１８，８９４．２５ |
审计费用 |
１５８，０００．００ |
银行汇划费用 |
４，５８６．３５ |
债券帐户维护费 |
９，１５０．００ |
其他 |
０．００ |
合计 |
３９０，６３０．６０ |
２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间 |
|
成交量 |
占本年成交量的比例 |
国海证券： |
|
|
买卖股票 |
３，７７０，５９６，６６３．４１ |
２０．７８％ |
买卖债券 |
３８，５４９，３９３．２０ |
７９．５０％ |
买卖权证 |
０．００ |
０．００％ |
回购交易 |
０．００ |
０．００％ |
|
佣金 |
占本年佣金总量
的比例 |
|
国海证券： |
３，０５０，９５８．８６ |
２０．７５％ |
|
２２００７年３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间 |
卖出回购证券协议金额 |
８１３，５００，０００．００ |
卖出回购证券利息支出 |
１，３５５，６８４．３６ |
|
２００７年１２月３１日 |
|
基金份额 |
净值 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
７，０２１，０６４．９５ |
１２，４１２，５４０．７３ |
|
２００７－１２－３１ |
|
|
公允价值 |
占基金资产净值的比例 |
|
|
股票投资 |
１３，２０１，７１５，９３５．４５ |
８９．９２％ |
|
|
债券投资 |
５４２，８４２，３９８．９０ |
３．７０％ |
|
|
合计 |
１３，７４４，５５８，３３４．３５ |
９３．６２％ |
|
|
（下转D024版）
