重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
富国天博创新主题股票型证券投资基金由原汉博证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会２００７年４月１６日证监基金字［２００７］１０８号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，并更名为“富国天博创新主题股票型证券投资基金”。自２００７年４月２７日起，汉博证券投资基金在上海证券交易所终止上市，《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》正式生效，原《汉博证券投资基金基金合同》失效。原汉博证券投资基金报告期为２００７年１月１日至２００７年４月２６日，富国天博创新主题股票型证券投资基金报告期为２００７年４月２７日至２００７年１２月３１日。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一）、基金基本情况
１、富国天博创新主题股票型证券投资基金
基金简称：富国天博
交易代码：５１９０３５
运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００７年４月２７日
截至２００７年１２月３１日基金份额总额：１４，０３７，２５６，３６４．９２份
２、原汉博证券投资基金
基金简称：基金汉博
交易代码：５０００３５
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：２０００年７月１２日
截至２００７年４月２６日基金份额总额：５００，０００，０００．００份
基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
上市日期：２０００年１０月１７日
终止上市日：２００７年４月２７日
（二）、基金产品说明
１、富国天博
投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。
投资策略：本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准：中信标普３００指数×８０％＋中信标普国债指数×１５％＋同业存款利率×５％
风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。
２、基金汉博
投资目标：投资于具有良好成长性，符合产业发展潮流，对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司，从而实现长期资本增值，同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，通过投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全。
投资策略：组合相对分散，重仓品种谨慎选择， 操作频率适度快捷； 积极投资新兴产业类个股， 同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资； 积极参与新股申购， 提高资金的使用效率。
基金业绩比较基准：无
基金风险收益特征：无
（三）、基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
邮政编码：２００１２０
法定代表人：陈敏
信息披露负责人：林志松
电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
传真：０２１－６８５９７７９９
电子邮箱：ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（四）、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
邮政编码：１０００３２
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：（０１０） ６７５９５００３
传真：（０１０） ６７５９５８５３
电子邮箱：ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ
（五）、本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告正文的管理人互联网网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告置备地点：
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）、自基金合同生效后的主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２００７年７月１日基金执行企业会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。
（二）、富国天博基金净值表现（自２００７年４月２７日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止）
１、富国天博创新主题股票型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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２、自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图（２００７年４月２７日至２００７年１２月３１日，自合同生效日至截止日不足一年）
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注： （１）２００７年４月５日，汉博证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会２００７年４月１６日证监基金字［２００７］１０８号核准。自２００７年４月２７日起，汉博证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《汉博证券投资基金基金合同》修订而成的《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》正式生效。
（２）富国基金管理有限公司已于２００７年５月２４日对投资者持有的原汉博证券投资基金（以下简称“基金汉博”）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行确认，拆分基准日（５月２４日）基金份额净值为２．６７６１元，精确到小数点后第９位为２．６７６１００９０５元（第９位以后舍去），本基金管理人按照１： ２．６７６１００９０５的转换比例将原基金汉博的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为１．００００元，相应地，原基金汉博每１份基金份额转换为２．６７６１００９０５份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金汉博的基金总份额由５００，０００，０００．００份转换为１，３３８，０５０，４５２．５６份。
３、自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金每年份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
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（三）、基金的收益分配情况
金额单位：人民币元
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注：本基金于２００７年４月２７日成立。
（四）、原汉博证券投资基金主要财务指标
金额单位：人民币元
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提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
因汉博证券投资基金在执行企业会计准则之前终止，本表主要财务指标未进行调整。
（五）、原汉博证券投资基金净值表现
１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：由于原基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
２、原汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图（２０００年７月１２日至２００７年４月２６日）
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注：截止日期为２００７年４月２６日。由于原基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
３、原汉博证券投资基金过往三年的年净值增长率图
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注：由于原基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。上图中２００７年净值增长率以２００７年实际存续期计算。
（六）、原汉博证券投资基金过往三年的收益分配情况
金额单位：人民币元
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三、管理人报告
（一）、基金管理人及基金经理情况
１、基金管理人
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００７年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金八只开放式证券投资基金。
２、基金经理
毕天宇先生，生于１９７１年，工商管理硕士，自２０００年开始从事证券行业工作，曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
（二）、遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金（汉博证券投资基金）的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》（《汉博证券投资基金基金合同》）以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
（三）、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
０７年本基金由封闭式基金汉博顺利转为开放式基金富国天博创新主题股票型证券投资基金，在此我们对封转开过程中给予我们大力支持的新老持有人表示衷心感谢。
回顾０７年基金的操作过程，大致可分为三个阶段：
第一阶段是从３月３１日至５月２４日，我们基本保持封闭式基金原有组合，以持股为主。尽管时机选择方面，我们没有犯大的错误，但阶段净值表现不如人意，主要原因是行业配置与市场阶段性表现不吻合，重仓股整体表现不如人意。
第二阶段是５月２４日拆分合并之后至９月１３日第二次分红。基于市场可能出现震荡的判断，我们制定了相机抉择的建仓策略，即“不跌少买，小跌小买，大跌大买”。由于国家调整交易印花税，市场出现恐慌性大跌，利用这个机会我们抓住时机，加快建仓速度。在行业配置上，我们针对基金规模较大的特点，采取了适度均衡配置的投资策略。从实际运作效果来看，５月２４日至６月３０日中信标普３００指数下跌４．１％，而同期基金净值上涨５．５％。
第三阶段是为了回馈投资者，我们在８月１７日和９月１３日分别进行了两次分红。期间由于基金规模短期扩张迅速，为构建组合需要，维护投资者利益，我们短期暂停了基金申购。这一阶段天博基金组合策略变化不大，仓位始终保持在８５％以上，导致基金净值跟随股指出现了大幅度的波动。
比较０６年，０７年市场上涨的驱动力与０６年截然不同。股权分置效应和业绩增长驱动所带来的市场上涨，逐渐被资金驱动下的估值水平提升所代替，有色和煤炭行业是其中典型的代表。这种资金推动的上涨如果没有扎实的业绩增长作为支撑，势必以泡沫破灭告终。虽然我们并不认同３－５月题材股和资产重组股的过分炒作，但１０－１１月的大盘蓝筹股所表现的巨幅震荡也给我们上了生动的一课。
（四）、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
短期来看，２００８年宏观经济将面临更多的不确定性，其中：
第一，全球经济面临下滑。次级债问题进一步恶化导致美国经济衰退，而美国持续减息将进一步加剧全球通胀水平，这也减少了中国加息的余地和加大了中国人民币的升值压力。
第二，中国通胀压力不减，紧缩的货币政策短期难以放松。在紧缩政策所带来的经济增长放缓和降低通胀之间，我们更倾向于相信政府将降低通胀作为优选。尽管大多数经济学家认为下半年通胀将会缓解，但紧缩政策最终是否能够有效降低通胀，还需进一步观察。
第三，市场估值偏高、大小非解禁等因素将制约０８年市场的上涨空间。
虽然长期看好中国的经济增长，但基于上述不确定性将持续困扰０８年的证券市场，预计０８年的投资收益率将很难超过０７年，市场整体趋势性机会也会减少，精选个股和把握阶段投资机会将是获得超额收益的主要来源。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》和《富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议》，托管富国天博创新主题股票型证券投资基金（原汉博证券投资基金，以下简称富国天博基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在富国天博基金（包括转型前的汉博基金）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－富国基金管理有限公司在富国天博基金（包括转型前的汉博基金）投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由富国天博基金管理人－富国基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
六、富国天博基金财务会计报告
一、会计报告书
１、２００７年１２月３１日资产负债表 金额单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
２、２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日利润表 金额单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
３、２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日所有者权益（基金净值）变动表
金额单位：人民币元
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二、会计报表附注
（一）、重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
１． 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日至１２月３１日。本期财务报表的实际编制期间系２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日。
２． 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
３． 金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（１）金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
ａ． 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
ｂ． 该金融资产已转移，且符合下述第（４）点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（２）金融资产分类和计量
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（３）衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
（４）金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（５）金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
４． 金融工具的估值方法
本基金金融工具的估值方法如下：
（１）上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
（２）未上市的股票的估值
Ａ． 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
Ｂ． 首次公开发行的股票，２００７年７月１日前，按其成本价估值；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
Ｃ．非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知［２００６］３７号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，２００６年１１月１３日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；２００６年１１月１３日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
ａ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
ｂ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理；
（３）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；
（４）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
（５）未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，以不含息价格计价，按成本估值；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（６）上市流通的认股权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
（７）未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（８）因持有股票而享有的配股权证，２００７年７月１日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值进行估值；
（９）分离交易可转债，上市日前，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述（３）、（４）、（６）中相关原则进行估值；
（１０）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（１１）如有新增事项，按国家最新规定估值。
５． 金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
（１）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，２００７年７月１日前按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（２）债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，２００７年７月１日前，按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，于实际支付价款时确认为债券投资；２００７年７月１日起，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券２００７年７月１日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；２００７年７月１日起，于成交日确认债券投资收益；
出售债券的成本按移动加权平均法结转；
（３）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，２００７年７月１日前，按成交日应支付的全部价款入账；２００７年７月１日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（４）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债，于获得日根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者占面值的比例，分别确认债券和权证分别应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行计算；
（５）回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）２００７年７月１日前，以融资金额列示，按融资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提利息；２００７年７月１日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
６． 收入的确认和计量
（１）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（２）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（３）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（４）买入返售金融资产收入，２００７年７月１日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；２００７年７月１日起，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（５）股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（６）债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：２００７年７月１日前，于实际收到价款时确认债券差价收入；２００７年７月１日起，于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（７）衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
（８）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（９）公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（１０）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
７． 费用的确认和计量
（１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率逐日计提；
（２）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；
（３）卖出回购证券支出，２００７年７月１日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；２００７年７月１日起，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（４）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。２００７年７月１日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。２００７年７月１日起，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
８． 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
９． 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于２００７年７月１日之前，未实现损益平准金在持有人权益中“未实现利得／（损失）”科目中核算；已实现损益平准金于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。自２００７年７月１日起，未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。
１０．基金的收益分配政策
（１）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（２）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
（３）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
（４）本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的５０％；
（５）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（６）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（７）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
（８）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
１１．首次执行企业会计准则
如附注二所述，本基金自２００７年７月１日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
（１）采用追溯调整法核算的会计政策变更
ａ． 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
ｂ． 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
（２）采用未来适用法的会计政策变更
除上面（１）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注（一）－４到９。
（二）、本报告期没有发生重大会计差错。
（三）、关联方关系及其交易
１． 关联方关系
■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2．通过关联方席位进行的交易
■
■
注： （１）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
（２）股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3． 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金２００７年４月２７日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日止期间通过银行间同业市场与托管行中国建设银行股份有限公司进行融资回购证券业务，交易金额合计为人民币２，０８３，６５０，０００．００元，相应的利息支出为人民币１，５９８，０４８．５３元。
4． 基金管理人及托管人报酬
（１）基金管理人报酬——基金管理费
ａ． 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
ｂ． 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
（２）基金托管人报酬——基金托管费
ａ． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
ｂ． 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
5． 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
财务指标 |
自２００７年４月２７日（基金合同生效日）起至２００７年１２月３１日止 |
１、本期利润 |
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
２、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 |
９３２，８８８，８５３．７６ |
３、加权平均份额本期利润 |
０．３２１５ |
４、期末可供分配利润 |
－３１，８００，２８１．６２ |
５、期末可供分配份额利润 |
－０．００２３ |
６、期末基金资产净值 |
１５，８２４，２２７，６４９．６３ |
７、期末基金份额净值 |
１．１２７３ |
８、加权平均净值利润率 |
２９．１１％ |
９、本期份额净值增长率 |
５５．５３％ |
１０、份额累计净值增长率 |
５５．５３％ |
阶段 |
净值增
长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
０．７６％ |
１．６８％ |
－２．５０％ |
１．５７％ |
３．２６％ |
０．１１％ |
过去六个月 |
３４．６３％ |
１．７３％ |
３２．４７％ |
１．６５％ |
２．１６％ |
０．０８％ |
自基金成立起至今 |
５５．５３％ |
１．７３％ |
４０．３６％ |
１．７９％ |
１５．１７％ |
－０．０６％ |
年度 |
每１０份基金份额分红数 |
备注 |
２００７ |
转型后（２００７．４．２７－２００７．１２．３１） |
２．５８０ |
２次分红 |
转型前（２００７．１．１－２００７．４．２６） |
２．２３２ |
１次分红 |
２００６ |
－ |
未分红 |
２００５ |
－ |
未分红 |
合计 |
４．８１２ |
３次分红 |
财务指标 |
自２００７年１月１日起至２００７年４月２６日（基金合同失效日）止 |
２００６年 |
２００５年 |
１、基金本期净收益 |
１２７，９５３，０１６．９６ |
１５６，６９６，５７１．５６ |
－８，８１５，５９３．６６ |
２、加权平均基金份额净收益 |
０．２５５９ |
０．３１３４ |
－０．０１７６ |
３、期末可供分配基金收益 |
１２７，９７３，６６２．５３ |
１１１，６２０，６４９．２９ |
－４５，０７５，９２２．２７ |
４、期末可供分配基金份额收益 |
０．２５５９ |
０．２２３２ |
－０．０９０２ |
５、期末基金资产净值 |
１，２２１，６８４，１３１．９４ |
１，０５８，６３７，２９５．５３ |
４７７，４８４，６０７．１２ |
６、期末基金份额净值 |
２．４４３４ |
２．１１７３ |
０．９５５０ |
７、基金加权平均净值收益率 |
１０．６９％ |
２１．８５％ |
－１．９３％ |
８、本期基金份额净值增长率 |
２６．５３％ |
１２１．７１％ |
４．２９％ |
９、基金份额累计净值增长率 |
１８５．５８％ |
１２５．７０％ |
１．７１％ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２００７年４月１日至２００７年４月２６日 |
９．８７％ |
２．４７％ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２００７年１月１日至２００７年４月２６日 |
２６．５３％ |
４．６８％ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２００６年１０月１日至２００７年４月２６日 |
６９．８８％ |
３．８６％ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２００６年４月１日至２００７年４月２６日 |
１３５．５８％ |
３．７２％ |
－ |
－ |
－ |
－ |
２００４年４月１日至２００７年４月２６日 |
１５６．７８％ |
２．８７％ |
－ |
－ |
－ |
－ |
自基金成立起至
２００７年４月２６日 |
１８５．５８％ |
２．３２％ |
－ |
－ |
－ |
－ |
年度 |
每１０份基金份额分红数 |
备注 |
２００７ |
２．２３２ |
１次分红 |
２００６ |
－ |
未分红 |
２００５ |
－ |
未分红 |
合计 |
２．２３２ |
１次分红 |
资产 |
|
附注 |
|
|
|
２００７－１２－３１ |
|
|
|
|
|
|
|
银行存款 |
|
１ |
|
|
|
９６５，１４３，５７８．８７ |
结算备付金 |
|
|
|
|
|
６，４４１，８９１．５２ |
存出保证金 |
|
|
|
|
|
３，７２２，２３３．８５ |
交易性金融资产 |
|
２ |
|
|
|
１４，９３５，２６５，０８６．６０ |
其中：股票投资 |
|
|
|
|
|
１４，２７０，７５７，４０１．４０ |
债券投资 |
|
|
|
|
|
６６４，５０７，６８５．２０ |
衍生金融资产 |
|
３ |
|
|
|
４，１３０，４３１．９１ |
应收利息 |
|
４ |
|
|
|
１１，３３４，０２１．８５ |
应收申购款 |
|
|
|
|
|
３６，１５４，１４３．６０ |
|
|
|
|
|
|
|
资产合计 |
|
|
|
|
|
１５，９６２，１９１，３８８．２０ |
负债 |
|
附注 |
|
|
|
２００７－１２－３１ |
|
|
|
|
|
|
|
应付证券清算款 |
|
|
|
|
|
１６，９２６，０１１．３４ |
应付赎回款 |
|
|
|
|
|
９６，１５５，９９５．４２ |
应付管理人报酬 |
|
六 |
|
|
|
１９，２０１，２９７．８３ |
应付托管费 |
|
六 |
|
|
|
３，２００，２１６．３３ |
应付交易费用 |
|
５ |
|
|
|
１，３６７，７９３．６１ |
应交税费 |
|
|
|
|
|
１０２，４２１．３１ |
其他负债 |
|
６ |
|
|
|
１，０１０，００２．７３ |
负债合计 |
|
|
|
|
|
１３７，９６３，７３８．５７ |
|
|
|
|
|
|
|
所有者权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实收基金 |
|
７ |
|
|
|
５，２４５，４１２，２１６．７２ |
未分配利润 |
|
８ |
|
|
|
１０，５７８，８１５，４３２．９１ |
所有者权益合计 |
|
|
|
|
|
１５，８２４，２２７，６４９．６３ |
|
|
|
|
|
|
|
负债和所有者权益总计 |
|
|
|
|
|
１５，９６２，１９１，３８８．２０ |
|
|
|
|
|
|
|
附注：期末基金份额净值１．１２７３元，期末基金份额总额１４，０３７，２５６，３６４．９２份。 |
项目 |
|
附注 |
|
|
|
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日的期间 |
一、收入 |
|
|
|
|
|
３，３２４，１８８，９３３．２３ |
１．利息收入 |
|
|
|
|
|
１７，６３９，０３３．８１ |
其中：存款利息收入 |
|
|
|
|
|
８，３１２，０４０．１０ |
债券利息收入 |
|
|
|
|
|
９，３２６，９９３．７１ |
２．投资收益 |
|
|
|
|
|
１，１０４，７２１，４９０．４３ |
其中：股票投资收益 |
|
９ |
|
|
|
１，０７１，８１６，８９９．８４ |
债券投资收益 |
|
１０ |
|
|
|
３，８２０，２３２．２２ |
衍生工具收益 |
|
１１ |
|
|
|
１，９２０，８８８．３０ |
股利收益 |
|
|
|
|
|
２７，１６３，４７０．０７ |
３．公允价值变动收益 |
|
１２ |
|
|
|
２，１９３，３２０，４０７．１３ |
４．其他收入 |
|
１３ |
|
|
|
８，５０８，００１．８６ |
二、费用 |
|
|
|
|
|
１９７，９７９，６７２．３４ |
１．管理人报酬 |
|
|
|
|
|
１０８，１８１，１４０．７７ |
２．托管费 |
|
|
|
|
|
１８，０３０，１９０．０９ |
３．交易费用 |
|
１４ |
|
|
|
６３，９１１，１７０．０１ |
４．利息支出 |
|
|
|
|
|
７，４９１，２４９．２２ |
其中：卖出回购金融资产支出 |
|
|
|
|
|
７，４９１，２４９．２２ |
５．其他费用 |
|
１５ |
|
|
|
３６５，９２２．２５ |
三、利润总额 |
|
|
|
|
|
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
项目 |
附注 |
自２００７年４月２７日（基金合同生效日）
至２００７年１２月３１日的期间 |
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、期初所有者权益
（基金净值） |
|
５００，０００，０００．００ |
７２１，６８４，１３１．９４ |
１，２２１，６８４，１３１．９４ |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） |
|
－ |
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
３，１２６，２０９，２６０．８９ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 |
|
４，７４５，４１２，２１６．７２ |
８，７９６，１９０，２８２．６６ |
１３，５４１，６０２，４９９．３８ |
其中：１． 基金申购款 |
|
７，０２２，３８６，０４０．１１ |
１３，２７０，９６０，２９２．６０ |
２０，２９３，３４６，３３２．７１ |
２． 基金赎回款 |
|
－２，２７６，９７３，８２３．３９ |
－４，４７４，７７０，００９．９４ |
－６，７５１，７４３，８３３．３３ |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 |
１６ |
－ |
－２，０６５，２６８，２４２．５８ |
－２，０６５，２６８，２４２．５８ |
五、期末所有者权益（基金净值） |
|
５，２４５，４１２，２１６．７２ |
１０，５７８，８１５，４３２．９１ |
１５，８２４，２２７，６４９．６３ |
股票
代码 |
股票
名称 |
成功认购日
（年／月／日） |
可流通日
（年／月／日） |
流通
受限类型 |
认购
价格 |
期末
估值单价 |
数量 |
期末
成本总额 |
期末
估值总额 |
６０１６０１ |
中国太保 |
２００７／１２／１８ |
２００８／０３／２６ |
网下新股申购 |
３０．００ |
４９．４５ |
６３８，７４２ |
１９，１６２，２６０．００ |
３１，５８５，７９１．９０ |
００２２０１ |
九鼎新材 |
２００７／１２／１３ |
２００８／０３／２６ |
网下新股申购 |
１０．１９ |
３１．８７ |
１０，１７６ |
１０３，６９３．４４ |
３２４，３０９．１２ |
００２１９９ |
东晶电子 |
２００７／１２／１２ |
２００８／０３／２１ |
网下新股申购 |
８．８０ |
２５．５０ |
９，６４５ |
８４，８７６．００ |
２４５，９４７．５０ |
００２２００ |
绿 大 地 |
２００７／１２／１１ |
２００８／０３／２１ |
网下新股申购 |
１６．４９ |
４９．７０ |
１６，６４７ |
２７４，５０９．０３ |
８２７，３５５．９０ |
００２１９８ |
嘉应制药 |
２００７／１２／１０ |
２００８／０３／１８ |
网下新股申购 |
５．９９ |
２３．２９ |
３１，９２１ |
１９１，２０６．７９ |
７４３，４４０．０９ |
６０１８６６ |
中海集运 |
２００７／１２／０７ |
２００８／０３／１２ |
网下新股申购 |
６．６２ |
１２．１５ |
９５６，７５２ |
６，３３３，６９８．２４ |
１１，６２４，５３６．８０ |
６０１９１８ |
国投新集 |
２００７／１２／０７ |
２００８／０３／２０ |
网下新股申购 |
５．８８ |
１５．９２ |
４４５，６３２ |
２，６２０，３１６．１６ |
７，０９４，４６１．４４ |
００２１９７ |
证通电子 |
２００７／１２／０６ |
２００８／０３／１８ |
网下新股申购 |
１１．２８ |
３１．９０ |
３３，３６５ |
３７６，３５７．２０ |
１，０６４，３４３．５０ |
００２１９６ |
方正电机 |
２００７／１２／０４ |
２００８／０３／１２ |
网下新股申购 |
７．４８ |
２４．３８ |
９，８８０ |
７３，９０２．４０ |
２４０，８７４．４０ |
００２１９５ |
海隆软件 |
２００７／１２／０４ |
２００８／０３／１２ |
网下新股申购 |
１０．４９ |
３２．８６ |
６，７９６ |
７１，２９０．０４ |
２２３，３１６．５６ |
００２１９４ |
武汉凡谷 |
２００７／１１／２８ |
２００８／０３／０７ |
网下新股申购 |
２１．１０ |
５１．９１ |
３３，００１ |
６９６，３２１．１０ |
１，７１３，０８１．９１ |
００２１９１ |
劲嘉股份 |
２００７／１１／２３ |
２００８／０３／０５ |
网下新股申购 |
１７．７８ |
３３．２０ |
１３１，１１５ |
２，３３１，２２４．７０ |
４，３５３，０１８．００ |
００２１９２ |
路翔股份 |
２００７／１１／２３ |
２００８／０３／０５ |
网下新股申购 |
９．２９ |
２２．９５ |
２８，８６７ |
２６８，１７４．４３ |
６６２，４９７．６５ |
６０１３９０ |
中国中铁 |
２００７／１１／２３ |
２００８／０３／０３ |
网下新股申购 |
４．８０ |
１１．４９ |
３，８９９，９５５ |
１８，７１９，７８４．００ |
４４，８１０，４８２．９５ |
００２１９０ |
成飞集成 |
２００７／１１／１９ |
２００８／０３／０３ |
网下新股申购 |
９．９０ |
２１．１６ |
１４，０９８ |
１３９，５７０．２０ |
２９８，３１３．６８ |
００２１８７ |
广百股份 |
２００７／１１／１２ |
２００８／０２／２２ |
网下新股申购 |
１１．６８ |
４２．９９ |
１９，７５９ |
２３０，７８５．１２ |
８４９，４３９．４１ |
００２１８８ |
新 嘉 联 |
２００７／１１／１２ |
２００８／０２／２２ |
网下新股申购 |
１０．０７ |
２１．４６ |
１１，１８０ |
１１２，５８２．６０ |
２３９，９２２．８０ |
００２１８５ |
华天科技 |
２００７／１１／０８ |
２００８／０２／２０ |
网下新股申购 |
１０．５５ |
２１．４４ |
３３，６９７ |
３５５，５０３．３５ |
７２２，４６３．６８ |
００２１８６ |
全 聚 德 |
２００７／１１／０７ |
２００８／０２／２０ |
网下新股申购 |
１１．３９ |
５９．０３ |
１８，２５９ |
２０７，９７０．０１ |
１，０７７，８２８．７７ |
００２１８１ |
粤 传 媒 |
２００７／１１／０７ |
２００８／０２／１８ |
网下新股申购 |
７．４９ |
２６．６８ |
１２，４２２ |
９３，０４０．７８ |
３３１，４１８．９６ |
００２１８４ |
海得控制 |
２００７／１１／０７ |
２００８／０２／１８ |
网下新股申购 |
１２．９０ |
２３．０１ |
１６，８５２ |
２１７，３９０．８０ |
３８７，７６４．５２ |
００２１８３ |
怡 亚 通 |
２００７／１１／０２ |
２００８／０２／１３ |
网下新股申购 |
２４．８９ |
７７．９５ |
２０，３７６ |
５０７，１５８．６４ |
１，５８８，３０９．２０ |
００２１８２ |
云海金属 |
２００７／１１／０２ |
２００８／０２／１３ |
网下新股申购 |
１０．７９ |
２７．９３ |
３２，９５６ |
３５５，５９５．２４ |
９２０，４６１．０８ |
００２１８０ |
万 力 达 |
２００７／１０／３１ |
２００８／０２／１３ |
网下新股申购 |
１３．８８ |
３４．３９ |
３１，３７２ |
４３５，４４３．３６ |
１，０７８，８８３．０８ |
６０１８５７ |
中国石油 |
２００７／１０／３０ |
２００８／０２／０５ |
网下新股申购 |
１６．７０ |
３０．９６ |
１，７５１，５８２ |
２９，２５１，４１９．４０ |
５４，２２８，９７８．７２ |
００２１７７ |
御银股份 |
２００７／１０／２４ |
２００８／０２／０１ |
网下新股申购 |
１３．７９ |
６８．００ |
１０，３０５ |
１４２，１０５．９５ |
７００，７４０．００ |
００２１７８ |
延华智能 |
２００７／１０／２４ |
２００８／０２／０１ |
网下新股申购 |
７．８９ |
２３．２０ |
１０，９９４ |
８６，７４２．６６ |
２５５，０６０．８０ |
００２１７９ |
中航光电 |
２００７／１０／２２ |
２００８／０２／０１ |
网下新股申购 |
１６．１９ |
４５．８５ |
１７，１４６ |
２７７，５９３．７４ |
７８６，１４４．１０ |
６０１０８８ |
中国神华 |
２００７／０９／２７ |
２００８／０１／０９ |
网下新股申购 |
３６．９９ |
６５．６１ |
１，３４３，０４０ |
４９，６７９，０４９．６０ |
８８，１１６，８５４．４０ |
００２１７５ |
广陆数测 |
２００７／０９／２６ |
２００８／０１／１４ |
网下新股申购 |
１１．０９ |
３５．２０ |
３９，０００ |
４３２，５１０．００ |
１，３７２，８００．００ |
００２１７６ |
江特电机 |
２００７／０９／２６ |
２００８／０１／１２ |
网下新股申购 |
１１．８０ |
３５．０８ |
４７，２２２ |
５５７，２１９．６０ |
１，６５６，５４７．７６ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
１３４，３８９，２９４．５８ |
２６０，１２５，３８８．６８ |
股票代码 |
股票
名称 |
停牌日期
（年／月／日） |
停牌原因 |
期末估值单价 |
复牌日期
（年／月／日） |
复牌
开盘单价 |
数量 |
期末
成本总额 |
期末
估值总额 |
６００４２８ |
中远航运 |
２００７／１２／２８ |
审核融资申请 |
３８．９５ |
２００８／０１／０２ |
３７．６０ |
３，８６８，８５３．００ |
９９，６３８，５９８．４６ |
１５０，６９１，８２４．３５ |
００００６３ |
中兴通讯 |
２００７／１２／２８ |
审核融资申请 |
６３．６９ |
２００８／０１／０２ |
６２．７０ |
５，０１１，２９１．００ |
２５８，３０７，４７７．０８ |
３１９，１６９，１２３．７９ |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
３５７，９４６，０７５．５４ |
４６９，８６０，９４８．１４ |
债券代码 |
债券
名称 |
成功认购日（年／月／日） |
可流通日
（年／月／日） |
流通受限类型 |
认购
价格 |
期末
估值单价 |
数量 |
期末
成本总额 |
期末
估值总额 |
１２６００８ |
０８上汽债 |
２００７／１２／２４ |
２００８／０１／０８ |
网下可分离债申购 |
６８．７５ |
７１．８０ |
１２６，２８０ |
８，６８２，２１６．９４ |
９，０６６，９０４．００ |
代码 |
名称 |
成功认购日（年／月／日） |
可流通日
（年／月／日） |
流通受限类型 |
认购
价格 |
期末
估值单价 |
数量 |
期末成本
总额 |
期末估值
总额 |
５８００１６ |
上汽ＣＷＢ１ |
２００７／１２／２４ |
２００８／０１／０８ |
网下可分离债申购 |
８．６８ |
９．０８５７ |
４５４，６０８ |
３，９４５，７８３．０６ |
４，１３０，４３１．９１ |
名称 |
与本基金的关系 |
富国基金管理有限公司 |
基金管理人、基金发起人
基金销售机构 |
中国证券登记结算有限责任公司 |
注册登记人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人、基金代销机构 |
海通证券股份有限公司（“海通证券”） |
基金管理人的股东、基金代销机构 |
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） |
基金管理人的股东、基金代销机构 |
山东国际信托投资公司 |
基金管理人的股东 |
蒙特利尔银行 |
基金管理人的股东 |
关联方名称 |
|
|
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日止期间 |
股票交易 |
|
|
|
年成交金额 |
占全年交易
金额的比例 |
海通证券 |
|
|
|
１，９３０，２６８，５１３．５２ |
１１．７１％ |
申银万国证券 |
|
|
|
９０７，９８５，４７８．３０ |
５．５１％ |
债券交易 |
|
|
|
年成交金额 |
占全年交易
金额的比例 |
海通证券 |
|
|
|
１０，４８３，８００．００ |
４．６８％ |
申银万国证券 |
|
|
|
１０，３５８，０６１．６０ |
４．６３％ |
权证交易 |
|
|
|
年成交金额 |
占全年交易
金额的比例 |
申银万国证券 |
|
|
|
１，７６３，９３０．２４ |
６０．８６％ |
回购交易 |
|
|
|
年成交金额 |
占全年交易
金额的比例 |
申银万国证券 |
|
|
|
７９，６００，０００．００ |
６．７２％ |
|
２００７年４月２７日（基金合同生效日）
至２００７年１２月３１日止期间 |
佣金 |
年佣金 |
占全年佣金
总量的比例 |
年末余额 |
占应付佣金
余额的比例 |
海通证券 |
１，５７１，３６５．９４ |
１１．７９％ |
４３，７３０．１３ |
３．２１％ |
申银万国证券 |
７４４，０６６．２０ |
５．５８％ |
１１１，３０９．０３ |
８．１７％ |
|
期初余额 |
本期计提 |
本期支付 |
期末余额 |
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日止期间 |
１，２９８，５５９．３７ |
１０８，１８１，１４０．７７ |
９０，２７８，４０２．３１ |
１９，２０１，２９７．８３ |
|
期初余额 |
本期计提 |
本期支付 |
期末余额 |
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日止期间 |
２１６，４２６．５５ |
１８，０３０，１９０．０９ |
１５，０４６，４００．３１ |
３，２００，２１６．３３ |
项目 |
|
２００７－１２－３１ |
银行存款余额 |
|
９６５，１４３，５７８．８７ |
项目 |
|
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日止期间 |
银行存款产生的利息收入 |
|
７，５０７，３３８．０９ |
|
|
（基金合同生效日）至
２００７年１２月３１日止期间 |
期初持有基金份额 |
|
２１，９０４，１４３．００ |
加：本期申购／转入 |
|
－ |
其中：基金分红再投资 |
|
－ |
本期拆分 |
|
３６，７１３，５５４．００ |
减：本期赎回／转出 |
|
５８，６１７，６９７．００ |
期末持有实收基金 |
|
－ |
占期末基金总份额的比例 |
|
－ |
交易费用 |
|
３２９，６６５．９３ |
|
|
２００７－１２－３１ |
海通证券 |
|
３，３４５，１２６．００ |
|
２００７年１２月３１日 |
|
公允价值 |
占基金资产
净值的比例 |
交易性金融资产 |
|
|
－ 股票投资 |
１４，２７０，７５７，４０１．４０ |
９０．１８％ |
－ 债券投资 |
６６４，５０７，６８５．２０ |
４．２０％ |
衍生金融资产 |
４，１３０，４３１．９１ |
０．０３％ |
合计 |
１４，９３９，３９５，５１８．５１ |
９４．４１％ |
（原汉博证券投资基金转型）
（下转D013版）
